Achat - Vente - Levier

Définir une allocation c’est bien, mais la comprendre c’est mieux! Pourquoi l’allocation peut varier de -500% à 500%?

• Achat: si on choisit une allocation à 20%, cela revient à dire que je prends une position acheteuse avec 20% du capital alloué à cette stratégie.

• Vente: si on choisit -20%, cela revient à prendre une position vendeuse (parier à la baisse) avec 20% du capital alloué à la stratégie.

• Levier: lorsqu’on dépasse 100% en valeur absolue (-100% ou 100%), cela implique d’utiliser un effet de levier de la part du broker. En d’autres termes vous lui empruntez sur un très court terme de l’argent pour investir un plus gros montant (ce qui augmente vos gains, mais aussi vos pertes). Ainsi si vous prenez une position avec une allocation à 300%, ca veut dire que vous utilisez 300% du capital alloué à cette stratégie (3 fois le capital alloué).

Comment le configurer?

Contrairement à la majorité des blocs, le bloc d’allocation contient certains paramètres optionnels. En effet, on place une allocation de base qui reste fixe tout au long du trade. Cependant, il est possible également d’augmenter la valeur de cette allocation si on créer une boucle qui passe plusieurs fois dans un bloc allocation.Par exemple si nous sommes déjà en position acheteuse et que le bot voudrait à ce moment ouvrir une position acheteuse à nouveau on a deux possibilités:

• Cas 1: on garde l’allocation de base du paramètre « Allocation Percentage ».

• Cas 2: on augmente l’allocation 

CAS 1: Allocation Fixe

C’est le cas le plus simple, lorsqu’on ouvre le bloc allocation, on voir uniquement un paramètre « Allocation Percentage« . On va placer le pourcentage de notre capital que l’on souhaite utiliser sur cette position (qui peut aller de à500% à 500%).

CAS 2: Incrémentation de l'allocation

Ce bloc nous permet de poser l’allocation initial mais également de la faire varier si on le configure différemment (cela permet de créer 2 types de blocs d’allocations: allocation initial et incrémentation).

CAS 2.1: Incrémentation de l'allocation en valeur absolue

Pour passer dans la partie incrémentation, il suffit de cliquer sur le bouton « Switch to incrementation« .

Pour verrez à présent deux nouveaux paramètres:

• Incremental Percentage: la valeur en pourcentage dont on va augmenter, ou diminuer si cette valeur est négative, notre allocation. Par exemple, ici j’ai choisis 10%.

• Increment Limit: c’est la limite à partir de laquelle on arrête d’augmenter ou diminuer notre allocation. Ici, je choisie de la garder à 500%.

• Incrementation ratio: à chaque incrémentation, on peut choisir de diminuer le pourcentage d’augmentation ou de l’augmenter. Si je garde 1, à chaque incrémentation, je vais ajouter 10% d’allocation. Si je choisis 0.5, à la première incrémentation, mon allocation augmentera de 10% puis de 10%*0.5 puis de 10%*0.5*0.5,…

CAS 2.2: Incrémentation de l'allocation en valeur relative

Ensuite, on peut prendre un pourcentage de notre allocation restante si on coche la case « Use the remaining capital« . 

Pour cela on doit régler dans un premier temps le paramètre « Increment Limit » qui ici met en évidence l’allocation max que l’on souhaite prendre (100% max pour le marché spot et jusqu’à 500% donc 100% en levier 5 pour les futures).

Ensuite on règle le dernier paramètre « Percentage of the remaining capital« . Imaginons que je mette 50%, et que j’ai une allocation initiale à 60%, si je garde mon Increment Limit à 500%, je vais augmenter de (500%-60%)*50% = 220%.